Задача |
Купить Гарантия | |
Код работы: | 23789 | |
Дисциплина: | Неизвестна | |
Тип: | Иное | |
Вуз: | ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 190 руб. | |
Просмотров: | 5920 | |
Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
Содержание: |
Содержание Задача 1 3 Список используемой литературы 5 |
|
Отрывок: |
Задача 1 Определить стоимость «колл»-опциона, если цена исполнения – 9830 руб.; время, оставшееся до даты истечения, – 130 дн.; текущая цена акции – 10300 руб.; ожидаемая изменчивость курса, или стандартное отклонение – 18,5%; безрисковая ставка – 9,25%. Решение Классическая формула, известная как модель Блэка-Шольца, дает цену европейского колл-опциона для случая непрерывного времени: C = SN[(ln(S/E)+(r-δ+σ2/2)t)/(σ√t)]-Ee-rtN[(ln(S/E)+(r-δ+σ2/2)t)/(σ√t) - σ√t ] где N – стандартная функция распределения нормального закона; S - стоимость базового актива; r - безрисковая ставка процента; δ - дивиденды (в процентах); t - время до истечения; E - цена исполнения; σ - изменчивость (volatility) цены базового актива. Произведем решение в MS Excel (рис. 1). d1= (LN(B2/B3)+(B5+0.5*B6^2)*B4)/(B6*КОРЕНЬ(B4)); d2=B8-B6*КОРЕНЬ(B4); N(d1) =НОРМСТРАСП(B8); N(d2) =НОРМСТРАСП(B9); Цена опциона «колл»=B2*B11-B3*EXP(-B5*B4)*B12. [...] | |
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
Тема: | задача 1, задача 2 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГАУ | |
Просмотры: | 11149 | |
Тема: | задача 1,2,3 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | БКТ | |
Просмотры: | 5341 | |
Тема: | Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании грабежей и разбойных нападений | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | РАНХ и ГС при Президенте РФ | |
Просмотры: | 6406 | |
Тема: | Методика преподавания русского в начальных классах на примере сказки «Два Мороза» | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | БГПУ | |
Просмотры: | 12750 | |
Тема: | Задача | Подробнее |
Тип: | Задачи | |
Вуз: | ОмГПУ | |
Просмотры: | 2028 | |
Тема: | Отношение населения Алтайского края к инновационным технологиям в системе начального среднего образования | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 7475 | |